В алготрейдинге очень важно перед запуском торговой стратегии в реальную торговлю на Бирже проверить ее на работоспособность – протестировать.
Как отличить хорошую стратегию от плохой? Итоговая прибыль в конце тестирования не единственно важный показатель. Для полной картины нужно изучить различные статистические параметры торговой стратегии, которые расскажут нам о ее рискованности, стабильности, прибыльности и прочих ее характеристиках.

Основные формулы расчета статистических данных торговых стратегий:

1. Прибыль/Убыток (PnL)

Общая прибыль или убыток, полученные торговой стратегией за период тестирования.

2. Прибыль по сделкам с положительным результатом (Gross Profit)

Общая прибыль торговой стратегии по сделкам с положительным результатом.

3. Убыток по сделкам с отрицательным результатом (Gross Loss)

Общий убыток торговой стратегии по сделкам с отрицательным результатом.

4. Общее количество сделок (Total Trades)

Общее количество сделок, совершенных торговой стратегией. Чем больше сделок, тем более достоверными окажутся результаты тестирования.

5. Количество длинных позиций (Long Trades)

Количество сделок, совершенных в результате закрытия “длинных” позиций.

6. Количество коротких позиций (Short Trades)

Количество сделок, совершенных в результате закрытия “коротких” позиций.

7. Количество прибыльных сделок (Winning Trades)

Общее количество прибыльных сделок.

8. Количество убыточных сделок (Losing Trades)

Общее количество убыточных сделок.

9. Средняя прибыль сделки (Average Profit)

Рассчитывается по формуле:

Average Profit = Gross Profit / Winning Trades

10. Средний убыток сделки (Average Loss)

Рассчитывается по формуле:

Average Loss = Gross Loss / Losing Trades

11. Максимальная прибыль (Maximum PnL)

Максимальная прибыль, достигнутая торговой стратегией за период тестирования.

12. Максимальный убыток (Minimum PnL)

Максимальный убыток, достигнутый торговой стратегией за период тестирования.

13. Просадка (Maximum DrawDown)

Просадка (MDD) – это максимально нарастающий убыток. Обозначает максимальную глубину просадки счета за период тестирования торговой стратегии.

14. Профит фактор (Profit Factor)

Профит фактор – это показатель доходности торговой стратегии. Рассчитывается как отношение суммы всех прибылей сделок, к сумме всех убытков сделок. Большее значение соответствует меньшей вероятности разорения.

Рассчитывается по формуле:

Profit Factor = Gross Profit / Gross Loss

15. Фактор восстановления (Recovery Factor)

Фактор восстановления – это отношение прибыли за период к максимально нарастающему убытку за тот же период.

Рассчитывается по формуле:

Recovery Factor = PnL / MDD

При тестировании Фактор восстановления должен быть больше 2.

16. Математическое ожидание (Expected Value)

Математическое ожидание (M[X], Е[X], μ)— понятие среднего значения случайной величины в теории вероятности и статистике.

Для оценки математического ожидания складываются результаты всех сделок и делятся на общее число совершенных сделок. Полученное значение показывает ожидаемый средний результат от каждой сделки. Если математическое ожидание положительно, в среднем мы зарабатываем. Если же оно отрицательно, то в среднем мы проигрываем.

Рассчитывается по формуле:

Abs. Expected Value = PnL / Total Trades

Expected Value = PnL (%) / Total Trades

17. Стандартное отклонение (Standard Deviation)

Стандартное отклонение (σ, STD, среднеквадратичное отклонение) – в теории вероятности и статистике показатель рассеивания значения случайной величины относительно ее математического ожидания. В тестировании используется для обнаружения степени рассеивания прибыли.

Рассчитывается по формуле:

Standard deviation = Sqrt((∑(Xi – Xa) ^ 2) / N), где

Xi – элемент выборки,
Xa – среднее арифметическое значение выборки,
N – количество элементов в выборке.

18. Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)

Коэффициент Шарпа – показатель эффективности торговой стратегии. Вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению прибыли.

Рассчитывается по формуле:

Sharpe Ratio = M(R – Rf) / σ, где

R – ожидаемая прибыль стратегии,
Rf – безрисковая процентная ставка,
M(R – Rf) – математическое ожидание,
σ – стандартное отклонение.

При сравнении двух торговых стратегий с одинаковым ожидаемым доходом, стратегия с более высоким коэффициентом Шарпа будет менее рискованной.

19. Коэффициент Сортино (Sortino Ratio)

Коэффициент Сортино – показатель эффективности торговой стратегии, позволяющий оценить доходность и риск торговой стратегии. Математически он рассчитывается аналогично коэффициенту Шарпа, однако вместо волатильности используется так называемая «волатильность вниз». В этом случае волатильность рассчитывается по доходностям ниже минимально допустимого уровня прибыли торговой стратегии.

Рассчитывается по формуле:

Sortino Ratio = R – T / σd, где

R – средняя доходность стратегии,
T – минимально допустимый уровень доходности стратегии,
σd – отклонение прибыли стратегии в отрицательную сторону.

Этот коэффициент очень схож с коэффициентом Шарпа за исключением того, что при оценке риска берутся только отрицательные значения доходности.

20. Z-счет (Z-score)

Z-счет – показатель эффективности торговой стратегии, характеризует склонность стратегии к чередованию прибыльных и убыточных сделок.

Рассчитывается по формуле:

Z-score = Sqrt((N * (R – 0.5) – X) / ((X * (X – N)) / (N -1))), где

N – общее количество сделок,
X – 2 * Winning Trades * Losing Trades,
R – количество серий (сколько раз после прибыльной сделки шла убыточная и наоборот).

Несет в себе следующую информацию:

1) Положительный Z-счет означает, что практически после каждой прибыльной сделки следует убыточная, то есть стратегия склонна к чередованию. Чем больше значение, тем чаще происходит чередование и после каждой убыточной сделки нужно увеличивать размер торгуемого лота, так как следующая сделка ожидается прибыльной, а после прибыльной наоборот уменьшать размер лота.

2) Отрицательный Z-счет означает, что стратегия имеет последовательные серии как прибыльных, так и убыточных сделок. Если стратегия склонна к сериям, то после первой убыточной сделки следует приостановить торговлю и начать только после первой прибыльной сделки. Мы пропускаем одну прибыльную сделку, но, при этом, минуем серию убыточных.

Есть и другие статистические показатели торговых стратегии, но представленные выше наиболее распространенные.